Vix Trading Signale

Ziel-Signale für den Handel VXX, UVXY und XIV. Der Markt machte einen beeindruckenden Lauf im Mai mit dem SP 500 schlagen neue Allzeithochs bei 1955 55 und die VIX-Berührung 10 73 Mit jedem Tag während dieses Laufs schien es noch Ein weiterer Artikel behauptet, dass der Markt zu hoch oder die VIX zu niedrig ist Mit der tatsächlichen Volatilität der SP 500 im vergangenen Monat nur 6 42, ein VIX in der 10-12 Bereich macht etwas Sinn Aber anstatt zu spekulieren, wo die VIX sein sollte , Ist die rentabelere Frage, wie man die Volatilität ETPs auf diesen Ebenen zu handeln. Es ist gefährlich für die Anleger zu spekulieren, wo der Markt wird als nächstes ohne eine solide Reihe von objektiven Werkzeugen, um Entscheidungsfindung zu führen Bei der Trading Volatility verlassen wir uns auf unsere eigene Bias Und Spike Risk Indikatoren, um uns mit objektiven Informationen über die wahrscheinliche Richtung und Dynamik der Volatilität ETPs wie VXX, UVXY, TVIX, XIV, SVXY und ZIV Die täglichen Signale aus unseren Indikatoren machen es möglich, erheblich übertreffen den Markt und heute Ill Geben Sie einen genaueren Blick auf diese Signale. VXX Bias Prognose Nach dem Abschluss an jedem Markt Tag unsere Algorithmen generieren die Bias und Spike Risk Prognosen für den folgenden Tag und veröffentlichen die Daten auf unserer Daily Forecast Seite Wir verfolgen alle unsere Prognosen und vergleichen Sie die Werte Auf die tatsächliche Bewegung von VXX, wie in der Grafik unserer Prognosen in den letzten sechs Monaten, unten gezeigt. Hier habe ich zwei verschiedene Perioden hervorgehoben Die erste ist vom 24. Januar bis 28. April eine dreimonatige Periode, in der die VXX Bias Prognose der blauen Linie, mit der linken Achse blieb leicht negativ mit einer Handvoll von Bewegungen zu einem positiven Bias Dieser Block von Prognosen gibt uns einen Hinweis, dass es keinen wirklichen Vorteil bei der Kurzschluss VXX oder Kauf der inversen, XIV gegeben, dass es keine Direktionale Bias, um uns in unserem Handel zu helfen Während VXX rote Linie, mit der richtigen Achse sah einige Preisspitzen während dieser Zeit, waren sie kurzlebig, da die Bias nicht positiv bleiben konnte. Looking in der zweiten Periode vom 29. April bis 11. Juni , Die VXX Bias war mehr fest negativ mit Bias Lesen zwischen -1 und -2 Diese Lesungen erzählte uns, dass der Wind war bei unserem Rücken zu kurz VXX oder kaufen XIV als VXX fiel über 25 während dieser Zeit Ab dem Abend des 11. Juni, Die VXX Bias sprang wieder auf Null zurück, nur noch etwas negativ, um uns noch einmal mitzuteilen, dass es an der Zeit ist, ein bisschen vorsichtig zu sein, um die Volatilität zu vermeiden. VXX Spike Risk Prognose Die VXX Spike Risk Prognose informiert uns über die Wahrscheinlichkeit eines VXX Spike für unsere Zwecke, eine Spike ist definiert als ein Umzug von 7 oder mehr über die nächsten zwei Handelstage Wie bei der VXX Bias verfolgen wir unsere täglichen Spike Risk Prognosen gegen die prozentuale Veränderung der VXX für jeden Tag Die Grafik unten erfasst Prognosen vs Ist für die letzten sechs Monate. Wir sahen nur eine Periode der anhaltenden VXX Spike Risk blaue Linie, mit der linken Achse über 50, die Ende Januar Anfang Februar statt, als wir sahen die großen aufwärts 30 bewegen in VXX Andere als das wir Ich habe nur eine Handvoll Prognosen gesehen, die über 40 reichen. Betrachtet man die jüngste Periode von 4 22 bis 6 10, kannst du eine Reihe von niedrigen Spike Risk Prognosen unter 28 und so niedrig wie 16 sehen, was anzeigt, dass es ein bisschen aggressiver ist, um VXX zu unterdrücken Das hat sich sehr gut geklappt, als der Preis von VXX fast jeden Tag in dieser Zeit rote Linie fiel, mit der richtigen Achse Für den 12. Juni sahen wir ein Spike-Risiko von 49 an einem Tag, an dem VXX 6 5 Intraday gewann und heute prognostiziert Juni 16 war wieder bis zu 48, was wiederum darauf hinweist, dass wir vorsichtiger sein müssen. Der Markt bietet subtile Hinweise für das, was es als nächstes tun könnte. Wie Sie jetzt gesehen haben, übernehmen wir diese Hinweise in unsere Algorithmen, um zu generieren, was wir glauben Beste Indikatoren verfügbar Wenn Sie sich in diesem Markt kämpfen sehen Sie uns aus Um mehr zu erfahren besuchen Sie unsere Abonnement-Seite oder lassen Sie uns eine Zeile über die Kontakt-Seite. Stay up to date, indem Sie Beiträge direkt an Ihren RSS-Feed oder Email. VIX Trading Signale gesendet Excess Returns In Q1 2016.Die Geschichte first. My ersten Kontakt mit VIX ETPs war nicht wirklich ein Erfolg Im Jahr 2011 hatte ich die schlechte Idee, mein Aktienportfolio mit VXX während ein paar Monate zu sichern Es hat mir die harte Art und Weise, wie teuer VIX contango gelehrt Kann auf der langen Seite sein Kurzschluss VXX klang zu riskant für mich, und zu diesem Zeitpunkt war XIV ein brandneues Produkt ohne Track Record. Im Jahr 2013 bekam XIV und ZIV meine Aufmerksamkeit, ich recherchierte die Produkte, machte einige Backtests und begann mit dem Entwerfen von Modellen Mit 2 5 Jahren historischer Daten, nur für den Spaß habe ich herausgefunden, dass Leveraged lange Bond ETFs schien gute Zutaten zu mischen mit kurzen vol ETNs Drei Modelle kam aus der Forschung ein Hedged Model Trading Short Vol und lange Bindungen gleichzeitig, ein Trend-Modell Trading die gleichen Instrumente alternativ, und ein Hybrid-Modell Mixing Regeln der beiden Backtests seit 2011 waren genial, in der zu gut-to-be-true-Kategorie Ich versuchte out-of-Probe-Simulationen mit symmetrischen Modellen kurzfristig VXX und VXZ statt zu kaufen XIV und ZIV im Zeitraum 2009-2011 Unerwartet waren die Aufführungen noch besser Vier Jahre der Daten war ziemlich kurz. Allerdings habe ich beschlossen, mit einem kleinen Teil meines Handelskapitals im September 2013 zu beginnen. Die ersten Monate waren sehr rentabel Ein Leser bat mich, meinen wöchentlichen Trades zu folgen, die erste Ausgabe von VIX Trading Signals Newsletter wurde Ende Dezember 2013 gesendet. Die Ergebnisse waren gut, dann mehr zittrig mit der Verschlechterung der Marktbedingungen Das Problem war nicht Volatilität selbst, sondern Volatilität in Volatilität Im März 2015 habe ich aufgehört, dies zu handeln, um einige Gewinne zu sparen und eine Warnung an alle Abonnenten zu senden. Die meisten von ihnen haben auch aufgehört, zwei beschlossen, fortzufahren Seitdem habe ich VIX Trading Signale einmal pro Woche geschickt, nur für sie Hier sind die Trades seit Januar 2016 Für Backtests seit 2009 hier klicken NB VIX Trading Signale sind nicht Teil meines Premium Service auf SeekingAlpha Es ist seit Dez 2013 auf einer anderen Website verfügbar. ZIV kaufen 01 04 bei 39 86, verkaufen 01 11 bei 37 53.TMF kaufen 01 11 bei 77 44, verkaufe 02 22 bei 95 63.XIV kaufen 02 22 bei 19 18, immer noch 04 18 bei 26 04.Hedged Model rebalanciert in gleichem Gewicht auf jede wöchentliche Öffnung. XIV TMF kaufen 01 25 bei 19 27 und 84 87 , Verkaufen 02 08 bei 17 49 und 93 00.XIV TMF kaufen 02 16 bei 17 24 und 94 88, verkaufen 04 11 bei 24 67 und 96 65.XIV TMF kaufen 04 18 bei 26 04 und 96 40, noch gehalten. Strategies To Handel Volatilität effektiv mit VIX. Chicago Board Optionen Exchange Market Volatility Index, besser bekannt als VIX bietet Händlern und Investoren eine Vogelperspektive von Echtzeit-Gier und Angst Ebenen, während die Bereitstellung einer Momentaufnahme der Markt s Erwartungen für Volatilität in der nächsten 30 Handelstage CBOE stellte VIX 1993 vor, erweiterte seine Definition 10 Jahre später und fügte einen Futures-Kontrakt im Jahr 2004 hinzu. Lesen Sie weiter Die Finanzmärkte Wenn Furcht und Gier übernehmen. Volatility-basierte Wertpapiere, die in den Jahren 2009 und 2011 eingeführt wurden, haben sich als sehr beliebt erwiesen Mit der Handelsgemeinschaft, sowohl für Hedging - als auch für Richtungsspiele. Der Kauf und Verkauf dieser Instrumente wirkten sich wiederum erheblich auf das Funktionieren des ursprünglichen Index aus, der sich von einem Nachlauf in einen führenden Indikator verwandelt hat Eine Echtzeit-VIX auf ihren Marktbildschirmen zu allen Zeiten, Vergleich der Indikator s Trend mit Preis-Aktion auf die beliebtesten Index-Futures-Kontrakte Konvergenz-Divergenz Beziehungen zwischen diesen Instrumenten generiert Reihe von Erwartungen, die in der Handelsplanung und Risikomanagement helfen Um mehr zu erfahren, Siehe Lesen Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse Diese Erwartungen gehören. Rising VIX steigenden SP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bearish Divergenz, die schrumpfende Risiko Appetit und ein hohes Risiko für eine Abwärts Umkehrung. Rising VIX fallen SP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bearish Konvergenz voraussagt Das erhöht die Chancen für einen Nachteil Trend Tag. Falling VIX fallen SP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Divergenz, die wachsende Risiko Appetit und hohe Potenzial für eine Aufwärtsumkehr prognostiziert. Falling VIX steigenden SP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Konvergenz, die Chancen erhöht Für einen Aufwärtstrend Tag. Divergent Aktion zwischen SP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures senkt prädiktive Zuverlässigkeit, oft nach Whipsaws Verwirrung und Reichweite-gebundenen Bedingungen. Die VIX-Tages-Chart sieht eher wie ein Elektrokardiogramm als eine Preisanzeige, die Erzeugung von vertikalen Spikes, die Perioden widerspiegeln Von hohem Stress, verursacht durch ökonomische, politische oder umweltbezogene Katalysatoren Es ist am besten, absolute Werte zu beobachten, wenn man versucht, diese gezackten Muster zu interpretieren, auf der Suche nach Umkehrungen um große runde Zahlen, wie 20, 30 oder 40 und in der Nähe von früheren Peaks. Achten Sie auch auf Interaktionen Zwischen dem Indikator und den 50- und 200-tägigen EMAs mit jenen Ebenen, die als Unterstützung oder Widerstand fungieren. Für das verwandte Lesen siehe Momentum Trading With Discipline. VIX setzt sich in langsame, aber vorhersagbare Trendwirkung zwischen periodischen Stressoren ein, wobei die Preisniveaus zunehmen Oder schritt langsam im Laufe der Zeit Sie können diese Übergänge deutlich auf einem monatlichen VIX-Diagramm mit der 20-Monats-SMA ohne Preis zu sehen. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in der Nähe von 33 während der 2008-09 Bärenmarkt, obwohl die Indikator bis zu 90 gedrückt, während diese Langfristige Trends gewann t Unterstützung bei der kurzfristigen Handelsvorbereitung, die sie immens nützlich in Markt-Timing-Strategien, vor allem in Positionen, die mindestens 6 bis 12 Monate dauern, um mehr zu erfahren, lesen Sie, wie man einen beweglichen Durchschnitt verwenden, um Aktien kaufen. Short - Langzeit-Händler können VIX-Lärmpegel senken und die Intertraum-Interpretation mit einer 10-bar SMA, die auf der 15-minütigen Indikator gelegt wird, beachten. Wie das gleitende Durchschnitt in einem glatten Wellenmuster höher und tiefer abnimmt, das die Chancen auf falsche Signale reduziert Neu positionieren, wenn der gleitende Durchschnitt die Richtung ändert, weil er die Umkehrungen sowie die Fertigstellung der Preisschwankungen in beiden Richtungen voraussetzt. Die Preislinie kann auch als Auslösemechanismus verwendet werden, wenn sie über oder unter den gleitenden Durchschnitt übergeht. VIX-Futures bieten die reinste Exposition gegenüber Die Indikatoren s ups und downs, aber Equity-Derivate haben eine starke Folge mit der Retail-Trading-Menge in den letzten Jahren gewonnen Diese Exchange Traded Products ETPs nutzen komplexe Berechnungen Layering mehrere Monate VIX-Futures in kurz-und mittelfristige Erwartungen Major Volatilität Fonds gehören. SP 500 VIX Short-Term Futures ETN VXX. SP 500 VIX Mid-Term Futures ETN VXZ. VIX Kurzfristige Futures ETF VIXY. VIX Mid-Term Futures ETF VIXM. Training dieser Wertpapiere für kurzfristige Gewinne kann eine frustrierende Erfahrung sein, weil sie enthalten Eine strukturelle Vorspannung, die einen ständigen Rückzug auf verfallende Futures-Prämien zwingt. Diese Contango kann Gewinne in volatilen Märkten auslöschen, wodurch die Sicherheit den zugrunde liegenden Indikator deutlich unterschätzt. Dadurch werden diese Instrumente am besten in längerfristigen Strategien als Absicherungsinstrument eingesetzt oder In Kombination mit Schutzoptionen spielt Für mehr zu diesem Thema siehe 4 Möglichkeiten, den VIX zu handeln. Der VIX-Indikator, der in den 1990er Jahren erstellt wurde, hat eine Vielzahl von Derivatprodukten hervorgebracht, die es Händlern und Investoren ermöglichen, Risiken zu schaffen, die durch stressige Marktbedingungen entstehen.